期货套利的交易策略？

期货套利是通过利用不同市场或合约之间的价格差异来获利。主要策略有跨期套利、跨市套利和跨品种套利。

跨期套利是在同一期货品种但不同交割月份的合约之间进行操作，当近月合约与远月合约价格差偏离正常范围时入场，等价差回归合理区间平仓。这需要关注市场流动性及资金成本。

跨市套利则是针对同一种商品在不同交易所的价格差异。例如，在国内和国际市场上同时交易相同标的物，当两地比价失衡时可以采取相应措施。

跨品种套利适用于相关性较高的两个或多个品种间。比如农产品中豆油和棕榈油，或者工业品里的铜铝等。选择相关性强且历史走势具有联动性的品种组合，等待它们相对强弱关系出现异常变化再介入。

无论是哪种方式，都需要对行情深入研究，设置好止损止盈点位，严格控制风险。此外，政策因素也可能影响套利机会，要时刻留意相关行业消息。

发布于 2025-01-22 11:02 湖北

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期货套利常见交易策略有几种。

一是跨期套利。比如对同一品种不同交割月份合约进行操作，当近月和远月合约价差偏离正常范围，预计价差回归时，买入低价合约、卖出高价合约，等价差恢复获利。

二是跨品种套利。相关品种间价格比值通常有一定规律，当比值偏离，可在两个品种间买卖操作。像大豆和豆粕，若比值异常，买入低估品种、卖出高估品种。

三是跨市场套利。同一期货品种在不同交易所价格会有差异，当价差不合理，就在价格低的市场买入，在价格高的市场卖出。

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发布于 2025-01-22 11:03 江苏

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