期货套利策略？

期货套利策略主要包括以下几种：

1. 跨期套利（Calendar Spread/Time Spread）：在同一交易所内，针对同一品种不同交割月份的期货合约进行的套利。这包括买入近期交割合约的同时卖出远期交割合约，或者反之。跨期套利依赖于不同到期日合约之间价差的预期变化。
2. 跨市套利（Intermarket Spread）：在不同的交易所之间进行的套利，利用同一标的资产在不同交易所之间的价格差异来获取利润。例如，买入一个交易所的原油期货合约，同时卖出另一个交易所的原油期货合约，以期在两个市场的价格差异收窄时获利。
3. 期现套利（Arbitrage）：同时在期货市场和现货市场上进行的套利交易，利用期货价格与现货价格之间的差异来获取利润。这种策略通常基于对期货价格与现货价格之间基差的预期变化。
4. 跨品种套利（Intercommodity Spread）：利用不同但有相互关联的商品之间的价格差异进行套利。例如，买入黄金期货合约的同时卖出白银期货合约，基于两者之间的历史价格关系。
5. 统计套利：通过统计分析和数学模型识别市场中存在的非随机性价格波动，并利用这些波动来获取利润。这种策略通常基于对历史价格数据的分析，寻找价格之间的长期均衡关系，并在价格偏离均衡时进行交易。
6. 原油提炼套利（Crack Spread）：买入原油期货合约的同时卖出相同月份的燃料油或汽油的期货合约。反向原油提炼套利（Reverse Crack Spread）则是卖出原油期货合约的同时买入相同月份的燃料油或汽油的期货合约。
7. 大豆提油套利（Crush Spread）：买入大豆期货合约的同时卖出相同月份的豆油和豆粕期货合约。反向大豆提油套利（Reverse Crush Spread）则是卖出大豆期货合约的同时买入相同月份的豆油和豆粕期货合约
   

发布于 2024-10-11 10:49 河南

追问

修改

删除