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股票a和股票b的协方差怎么算?

2022-02-111:0付莉

股票a和股票b的协方差计算公式:Cov(A,B)=Cov(B,A);Cov(XA,YB)=XYCov(A,B)(XY是常数),Cov(A1+A2,B)=Cov(A1,B)+Cov(A2,B)。

协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系。

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