股指期货的计算标准 上证50期指结算价计算方法

　　现在股指期货的发展特别迅速，上证50期指也随之兴起，上证50期指结算价和股指期货的盈利机会也不在少数。那么股指期货和上证50期指的盈亏又是一个怎样的情形呢？有没有一个合理计算上证50期指的标准？下面是上证50期指结算价和股指期货的盈亏计算标准，以供所有投资者参考了解。

　　期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：

　　当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。合约采用现金交割方式。合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。

　　当日盈亏=Σ[（当日结算价－买入成交价）×买入量]＋Σ[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]＋（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）

　　举例说明。某投资者在上一交易日持有沪深股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为3200点。当日该投资者以3210点的成交价卖出平仓5手，又以3205点的成交价买入该合约8手多头持仓，当日结算价为3215点，则当日盈亏具体计算如下：

　　当日盈亏=（3215-3205）×（8+3210-3215）×5+（3200-3215）×（0-10）＝205点沪深300股指期货合约的合约乘数为300元/点，合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。则该投资者的当日盈亏为205 点×300 元/点＝61,500元。计算结果保留至小数点后两位。

　　上证50期指结算价当日盈亏的计算方法

　　计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期*1000?其中，调整市值=Σ（市价×调整股数）。以2015-04-27的点数3357来计算1手所需的资金：3357*300元*1手*10%≈10W

　　上证50指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。上证50指数的分级靠档方法如下表所示。

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